Банка ДСК използва SAS, за да може успешно да отговори на изискванията на IFRS9 стандартите

Банка ДСК избра SAS и партньорите на SAS Analytics България и Juno Consulting за имплементацията на IFRS 9 пакета от стандарти за нуждите на капиталовата адекватност и финансовата отчетност.

Стандартът IFRS9 предполага промяна на работните процеси при финансовата отчетност, взимайки предвид макро-икономическите променливи по време на жизненият цикъл един кредитен инструмент, което от своя страна прави необходимо внедряването на нови модели на калкулации на риска, различни от наложените Basel IRB. Пред банката стояха следните предизвикателства:

• Обобщаване и агрегиране на данни – голям обем от фрагментирани данни трябваше да бъдат намерени, агрегирани и анализирани
• Симулационна среда – беше необходимо да се изгради високопроизводителен изчислителен инструмент, който да обработва калкулациите заложени в IFRS9, както и да предоставя коректни и точни крайни резултати на Банка ДСК.
• Интегрирана платформа за анализи и отчети – беше изграден мощен инструмент за бизнес анализ, който показва точността на данните, правилата за валидиране и не на последно място генерирането на регулативните отчети, изисквани от местния и над национални регулаторни органи.
• Цялостен подход за управление на данните – да се въведат нови правила, процедури и платформа за контрол и управление на постъпващите данни. Стандартът IFRS9 изисква проследяемост, отчетност и прозрачност на работните данни.

Взимайки предвид тези елементи на решението, както и комплексността на ИТ архитектурата на Банка ДСК и стриктните регулативни крайни срокове и изисквания, Банка ДСК реши да възложи на SAS Analytics България и Juno Consulting отговорната задача по внедряването на IFR9 и Expected Credit Loss изисквания.

Чрез решението на SAS Institute (SASR. Expected Credit Loss solution for IFRS9) Банка ДСК успя да преодолее всички предизвикателства по внедряване на групата от стандарти, тъй като решенията осигуряват отворена платформа, която предлага централизирана, гъвкава, високопроизводителна и прозрачна среда за анализ.

Решението беше внедрено успешно и в рамките на изискуемите срокове, предоставяйки следните предимства на Банката:

• Гъвкав модел на данните – уникален модел за анализ на обезценките
• Колективна оценка, проследяемост и скалируемост – IFRS9 изисква точни и одитируеми калкулации на ниво индивидуален кредитен портфейл.
• Динамика на обезценките и сензитивност на кредитната експозиция – вградената функционалност в платформата на SAS позволява висока степен на точност, както и различни видове вградени анализи, които позволяват прогностика.
• Симулация на Риска – чрез решението Банка ДСК е способна да разиграе различни сценарии, които да определят най-подходящото действия
• Статично и динамично портфолио – прогнозното моделиране на SAS дава възможност за отговор и на изискванията за стрес тестинг
• Независимост при поддръжката на аналитичните модели и моделите за обезценка

Г-н Юри Генов, Член на УС и Изпълнителен Директор на Банка ДСК коментира: „Решението на SAS Institute за IFRS9 даде на банката целият нужен инструментариум и интегрирана среда за работа, за да можем да преодолеем предизвикателствата на изискванията по стандарта IFRS9. Отчитаме внедряването на SAS SAR Expected Credit Lose и IFRS9 като успешен проект, имайки предвид комплексността на решението, кратките срокове и страните, въвлечени в процеса на имплементация“.

„Като една от най-големите банки в България Банка ДСК е важен партньор и клиент за SAS. Успяхме да създадем солидна основа за адекватна и гъвкава финансова отчетност по стандарта IFRS9 в кратки срокове и динамична пазарна среда“ каза г-н Георги Робев, директор „Продажби“, SAS България.

Атанас Раков, изпълнителен директор на SAS Analytics България коментира: „IFRS9 представлява симбиоза между счетоводна отчетност и регулативни правила, и е предизвикателно начинание, което промени начина, по който Банка ДСК борави с провизии, риск и данни. Това беше един добре управляван проект от страна на Банката. Екипът на SAS показа истински професионализъм и партньорско отношение с различните звена и функции в Банката, което доведе проекта до успех“.